Нелегко писать об убытках, но что есть то есть. Американский рынок акций, на котором торгуют алгоритмы, остается безжизненным, зарабатывать на таком не удается. Результат октября: -1,7% — максимальный месячный убыток с июня 2015.
Помесячная динамика фонда:

К счастью, на общей кривой доходности за 3 года просадка пока не такая значительная.

( Читать дальше )

Итак наш Квадрат буксует на месте второй месяц в связи с стагнацией американского рынка акций. Результат июля отрицательный -0,21%. У фонда еще не было ни разу трех подряд убыточных месяцев — интересно, что будет в августе?



( Читать дальше )

По вопросам инвестиций пишите мне [email protected]

Наш хедж-фонд в июне пережил третий убыточный месяц за последний год. Потери минимальны = -0,16%. С начала года фонд заработал 6,7%, за 12 месяцев доходность составляет 29% годовых. Высокая годовая доходность считается за счет крайне удачных месяцев с июля по октябрь 2015 года. 
Ежемесячное изменение NAV,%:

NAV/акцию,$:

( Читать дальше )

Наш алго-фонд Kvadrat снова заработал. В мае инвесторская доходность после вычета всех расходов составила 1,53%.
дивиденды 27% годовых в долларах с ежемесячной выплатой" title="KVABLCK: дивиденды 27% годовых в долларах с ежемесячной выплатой" />
С начала год фонд заработал +7%.
За 12 месяцев доходность составляет 27%.
Никакая прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем.
Изменение стоимости акции, в $:


Риск параметры (по состоянию на 30 апреля 2016):


( Читать дальше )

Наш фонд Kvadrat Black 3-й месяц подряд в плюсе. Плюс небольшой, но с учётом низкой волатильности S&P500, результат хороший.
 
Итак, в апреле Kvadrat заработал +1,17% в то время как S&P500 вырос на +0,27%.
С начала года фонд прибавляет +5,3% против +0,1% у S&P500.
Доходность фонда за 12 мес +24,9% против -1% у S&P500.

Годовое стандартное отклонение доходов фонда составляет 2,42%
Годовое стандартное отклонение убыточных месяцев всего 0,76%, прибыльных = 2,04%.
Коэффициент Шарпа фонда (33-мес) = 1,8, Сортино = 1,53.

С учетом того, что российские банки понизили ставки по депозитам в валюте почти до нуля, историческая доходность фонда выглядит очень привлекательно.

( Читать дальше )

Всем привет! Уже завтра у нас опционная конференция! План перевыполнен, нас ждет рекордное число участников:)!
Если кто-то забыл про это мероприятие, то можно вспомнить тут: http://mok.derex.ru.

Вчера в Москве в закрытом формате прошло награждение лучших хедж-фондов, базирующихся в России. Наш Kvadrat Black тоже взял маленькую табличку:

Хотя честно говоря, не уверен, что корректно алгофонд называть equities fund, даже если он торгует акциями)

Из приятных неожиданностей могу отметить знакомство и общение с Вячеславом Пивоваровым (Altera Capital).

Мало кто умеет в России зарабатывать доллары. Наш фонд Kvadrat Black умеет. Март закрывается в плюсе: чистая инвесторская доходность в долларах составила в этом месяце +1,92%. Эти данные еще пока не отразились на Bloomberg, появятся там в течение 1-2 дней.
 
Чистая доходность фонда 12 мес: +24% г/г
Чистая доходность 1 квартала 2016: +4% 
================================


( Читать дальше )

Продолжаю регулярно информировать вас о динамике нашего фонда Kvadrat Black. После двух небольших минусовых месяцев, алгоритмы фонда снова заработали. Результат февраля = +3%. Стоимость акции фонда обновила максимум: 
  
(Стоимость фонда отражает чистое изменение динамики клиентских средств после вычета всех расходов)

Помесячная чистая инвесторская доходность:
 
Как видно из 1 графика, c конца октября 2015 скорость роста стоимости акций фонда замедлилась. Это связано с тем, что немного изменились характеристики американского рынка в эти месяцы, доходность за 4 месяца составила всего 3,7%. Это неплохо относительно бенчмарков, однако относительно прошлой динамики фонда это есть замедление роста.

Доходность фонда за 12 мес = +26% г/г
Доходность фонда с начала 2016 года = +2.1%


( Читать дальше )

У фонда второй убыточный месяц подряд. Ежемесячная инвесторская доходность фонда в долларах
 
За последние 23 месяца:
18 месяцев в +
5 месяцев в -
Ср. прибыль месяца/Ср.убыток месяца = 2,54
макс. прибыль в месяц: +8,5% (август 2015)
макс. убыток в месяц: -1,79% (июнь 2015)
текущая просадка от максимума = -2%


( Читать дальше )